La variable tipus d'interès és una variable bàsica en l'anàlisi financera. El seu estudi dóna informació sobre quins tipus d'interès són rellevants en el mercat i sobre com s'han de quantificar. El risc que genera la variabilitat dels tipus d'interès és un dels riscos financers importants sobretot en la gestió de carteres de renda fixa i la seva repercussió en empreses financeres i d'assegurances. El llibre està dividit en dues parts. En la primera s'estudia l'estructura de tipus d'interès i s'analitzen els diferents tipus que coexisteixen en el mercat en cada moment. Se'n diferencia la naturalesa, efectius i nominals, i també la localització en el temps i el termini al qual estan associats, spot i forward. En la segona part s'estudia l'efecte de la volatilitat dels tipus d'interès en carteres de renda fixa i les solucions tècniques per a immunitzar-les.

  • Formato: PDF
  • Protección: Adobe DRM
  • Limitaciones: Compartir: Permitido según las limitaciones (6 Dispositivos)
  • Editorial: EDITORIAL UOC, S.L.
  • Edición: 2015
  • Idioma: Catalán
  • ISBN 9788490643167

Ultimos vistos

El blog de boutique

La imprenta mayúscula para primeros lectores

Acompañar el desarrollo de las competencias de un primer lector implica considerar especialmente los disti.. Seguir Leyendo
Desarrollado integral del sitio: TAP